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【高手故事】孙永刚:有限的招法练到极致攻击力惊人

2014/5/23 10:35:40      点击:
道生一,一生二,二生三,三生万物——出自老子《道德经》第四十二章,孙永刚用简单的4个阿拉伯数字做了概括:1236。SYZ1236——第三届蓝海密剑大赛年度上尉军衔,第四届蓝海密剑大赛年度少将军衔,盈利额3263572元。本期的高手故事的主人公就是SYZ1236这个账户的操作者,孙永刚,他也是东航金融种子一号的投顾之一。
1994年,还在工厂上班的孙永刚就进入了股票市场,和当时很多的入市者一样,孙永刚初入股市屡战屡赔,屡赔屡战,但是资本市场的魅力以及行情走势图上波动的曲线深深的吸引住了他,“虽然一直亏,但我依然痴心不改。”1995年的股票市场可以说是死水一潭,而当时的国债期货却掀起了国内金融市场的大风暴,著名的国债期货327事件使得当时国内第一个金融期货品种夭折,数位资本市场大佬锒铛入狱。。。。。。。孙永刚当时虽然没有参与到国债期货的交易,但却注意到了国债的行情,并开始去画国债的模拟盘,之后看了些国外的侧重期货的交易员访谈,直觉发现有很多东西和他当初设想的不谋而合,但由于知道期货的风险很大,他也只是一边工作,把期货当做业余爱好,一边消遣一边研究,没有进行实盘操作。

随着国内期货市场经历了整治与规范逐步成熟与稳定起来后,孙永刚终于按捺不住,在2005年的7月20日开了期货账户,正式进入期货市场进行交易。“我也不明白别人为什么赔钱,反正从我2005年进入市场开始,就一直赚。”期货市场是一个专业化的市场,笔者认为正是孙永刚在入市前那10年进行的研究使得他走在了与他一起入市的投资者的前面,也跨过了许多初入市者必交“学费”的道路。

起初,孙永刚由于资金少,专做平台突破,不突破就在场外等,2007年上半年开始,他发现发现有几个品种的趋势性行情,如果靠以前的方法和他对图形的感觉,都是不应该进场的,而它却确实走出了趋势性行情,他觉得存在即合理,既然没有捕捉到行情,那就说明他使用的方法有问题,有问题就要解决,于是,他思考了很久,也翻阅了很多国外的书籍,发现只有完全跟着市场走,放下自己对走势图的感觉,对走势图的预测判断,才能捕捉到这些趋势性行情,那就只有走顺应市场的程序化交易了。就这样,他走上了程序化交易的道路。

首先,他着手组建了程序化交易的框架,由5个子策略构成一个交易系统,分别是:1.进场策略;2.止损出场策略;3.到达盈利目标减仓策略;4.顺应市场减仓策略;5.出场策略。在他的眼里,市场是对立统一,一体两面的,趋势与震荡的对立统一,趋势与震荡的一体两面,震荡震久了总要出趋势,趋势走远了总要回归震荡,所以他策略的设计原理就是过滤掉震荡、抓住趋势性行情是目的,对于回避不掉的震荡,也有比较好的处理程序,使自己付出的试错成本比较低。

“一个简简单单的系统,正因为简单,所以生命期更长,更有韧性。”谈到自己的交易模型时,孙永刚并不认为自己的模型有多么的独特,他以搏击高手为例,一个顶尖的搏击高手,并没有多少花哨动作,有限的几个攻击与防守招法却练了几十年,但攻击力却是惊人的,练到极致细微之处的转换,几乎都成反射性的,而他的模型也是这样,简单却又实力惊人。

程序化交易中人为干预是好是坏这个争论一直存在于期货圈内,有的人认为程序化交易就应该遵守预先设计好的交易指令,避免主观干预,孙永刚的观点是程序化交易确实可以完全客观的追随趋势,避免情绪化操作,但它不是万能的,有其自有的弊端,以后随着进入市场资金的增多,不规则走势会越来越多,毛刺会越来越多,加入一部分手动交易可以防范这种情况。“一个好的交易员知道什么时候遵从交易规则,什么时候打破交易规则。”他在接受期货中国网专访时曾这样表示。

如何应对资金回撤,是每个交易员都必须面对的问题,孙永刚表现的非常淡然,他在碰到资金回撤时,心态很放松,他知道一直做下去,会将本金坐回来,而现在和以前相比,亏的更慢,更小,有更多充足的资本来弥补交易系统的错误信号,而迎来系统发挥作用的时期。

“阳光下没有新东西,即使我们说,看啊,这次是新的,它却早已存在我们之前的年代。”期货市场就是这样,即使市场在不断的成熟发展,即使有众多的专业机构进入市场引发市场投资者结构的变化,很多人都会认为交易会越来越难做,在这个市场上赚钱会越来越难,但是,在孙永刚的眼里,游戏没有变,因为人性没有变。