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用一个游戏说明资金管理的奇妙之处

2014/12/8 16:09:40      点击:
为了说明资金管理的作用,首先我们先来做一个简单的游戏,你假设可以邀请50个人来一起玩(或者你一个人玩50次),我们使用完全一样的交易系统,同时拥有相同的资金量,做完100次的交易后,看看结果会如何?你可以事先预先设想一下游戏结果,然后等游戏结束的时候,结果一定会让你难以相信!

我们拿一副扑克牌来玩这个游戏,红色的扑克牌代表赢,黑色的代表输,牌面数字1、2、3。。。分别代表赢输的倍数。

先拿出红牌和黑牌各5张,数字分别是1、2、3、4、5,因为红黑数量一样多,那么整个系统的胜率是50:50,系统的期望值是0。也就是说理论上这个系统是没有输赢的。
好了,这个时候做一个改变:加入3张黑牌,数字分别是2张黑1,1张黑2,再放入7张红,5张红1, 2张红2。这时时候,一共有20张扑克牌,那么胜率就变成了12:8,也就是60:40   期望值=0.25

这是个正期望值的系统,也就是说从交易技术上来说你的交易技术是可以给你带来盈利的,而且理论上来说,在单位交易时间内(比如一年)会给你带来25%的年收益率,应该是很不错的吧。那么好,游戏开始了,如果给每个人10000元,随便下注,一共玩100次,抽牌是随机的。如果按照概率计算:0.25*100=25,总资金至少能到125,00,知道实验的结果是什么吗?

大概有1/3以上的人在游戏的中途全部输光,坚持到最后的人里面,70%以上都是亏损,30%的人盈利,有的是资金翻倍了。不相信这个结果的,可以找身边的朋友一起玩,实验下。

一样的系统,一样抽牌(相当于每次的交易结果相同),但总体结果不一样,这就能说明资金管理的重要性和有效性。

所以如果你花了3年的时间在学习交易技术的话,也请你花3天时间来好好思考你的资金管理系统。