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万少朋:控制不了盈利,能控制住的只有亏损

2014/11/4 15:07:19      点击:
期货日报组织的全国期货实盘大赛中汇集了大批国内的顶级高手,越来越多的交易者期望通过这个平台来验证自己的交易水平,通过实盘大赛为自己创造更大的舞台,万少朋也不例外。

完善的交易系统+资金管理+严格的操盘纪律

“通过了解,得知这个赛事是国内最高水平的期货实盘比赛之一,我就毫不犹豫报名参加了这个比赛,想通过这个平台验证下自己的交易策略和交易水平。比赛相当于考试,通过期货日报组织的实盘大赛能检验出个人的操作水平,更能审视自己的不足之处。知不足才能进步。”万少朋说。

“实盘大赛是我们众多交易者提高自己的平台,而不能仅仅为了取得好成绩却不考虑交易中存在的风险而贸然拼杀,这样的话就不能真正体现出实盘大赛应有的价值。”万少朋说,实盘大赛完整的评分规则、精细的数据统计对于众多交易者来说是一笔非常宝贵的资源,通过对这些数据的分析更容易发现自己在交易中的问题和缺点,从而真正提高自己的交易水平。

面对比赛中所取得的最终成绩,万少朋说:“在收益上我的成绩不算是最好的,但我认为我的交易策略则更加稳定,对于这个成绩基本满意,从资金曲线来看完全符合趋势系统的特征,也符合系统的预期收益率。”

在采访中,万少朋告诉记者,在今年实盘赛的比赛中,之所以能够以较低的回撤取得基本满意的收益,秘诀是完善的交易系统+资金管理+严格的操盘纪律。之所以能够在众多的选手中取得不错的成绩,一年的系统化测试以及严谨的操盘手经历功不可没。

期货市场发展至今,交易理论与技术已经非常成熟,能够稳定盈利的交易系统也非常多。通过系统化测试让我更明白了系统化交易的威力,利用资金管理把资金回撤控制在能够接受的范围之内,在此基础上严格遵守系统盈利就是水到渠成的事情。

万少朋告诉期货日报记者,通过本次比赛更加坚固了我进行系统化和程序化交易的信心,也更加明白了纪律性在期货交易中的重要性。

在品种的选择上,在本次比赛中,他做的是相对活跃的品种,并不是所有的品种都适合。没有对品种进行更加系统化的评估和遴选就闷头做,会导致在某些品种上出现较大的亏损。“比如在白糖(4553, -58.00, -1.26%)和白银这两个品种上,半年来由于行情的振荡幅度和跳空比较多,累计下来出现了比较大的亏损,所以以后在品种的选择方面将是我的交易系统要努力的重要方向。”

目标明确 采取中长线机械化交易

在谈及比赛期间的交易策略时,万少朋告诉记者,今年他的交易策略核心是多品种长线趋势跟踪策略,持仓品种严格止损,一旦行情启动将会长期持有,单个品种的仓位相对比率较低,但是会同时持仓8—10个品种,总体仓位在40%—60%左右。开仓严格遵守系统信号,仓位根据资金管理策略确定,交易风格属于中长线机械化交易。

“由于我做的是多品种中长线策略,所以在品种选择方面我会避免由于参与人数较少而出现较多随机波动的品种,我主要依据持仓量和交易量选择比较活跃的品种进行交易。每天交易的品种主要依据交易信号确定,总体来说交易的频率非常低。”万少朋说。

万少朋介绍,他所持单子的持仓周期总体来说偏长,如果进场后行情就反方向发展,3—5天就可能出场,但是一旦行情趋势发展顺利,可能持仓2—3个月。单个品种可能几周有一次交易,但是由于同时做的品种较多,所以每周平均有2—3次交易。

“需要注意的是,我一般把单次亏损控制在总资金的2%以内,根据这个原则来进行仓位的调整。如果连续多次亏损,资金权益回撤超过10%,我会把每次亏损的限额降低。”万少朋告诉记者。

交易感悟

谈及参赛中交易的感悟,万少朋表示,对于交易者而言,我们控制不了盈利,能控制住的只有亏损,把每次亏损控制在能够接受的范围内,以保证行情来的时候能够保证有充足的资金来博取利润。

在期货交易中,没有一种策略能够适应市场的各种变化,只要交易就可能会出现亏损,系统只要在能够接受的亏损次数和时间周期内运行,就应该尽可能的继续遵守系统,不要随意地优化和调整系统。如果有必要调整,主要在操作周期、止损位、仓位方面进行调整,总体策略不会有太大变化。

万少朋,参赛账户“沧海一粟”的操作指导,在本次实盘大赛中,操作数百万资金,以8.42%的历史最大回撤率实现了1.56的累计净值,最终获得了程序化组第6名。