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期货持仓过夜盈亏怎么计算的?持仓盯市盈亏和浮动盈亏的区别

2018/10/9 21:00:00      点击:

客户:怎么我中午收盘的时候,还是挣4000多,怎么现在还没有开盘怎么是亏13600元

期货排名网:做的什么品种,具体是做多还是做空?

客户:焦炭

期货排名网:他这个是按今天的结算价计算的,不是按今天的收盘价计算的,今天的结算价是2360,和收盘价差了45个点。

期货排名网:不过这个没关系的,不影响到最终的盈亏,软件显示的是参考,最终盈亏还是开仓价格和平仓价格计算的。

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在期货交易中,经常会看到很多盈亏的算法,其中包括持仓盈亏、浮动盈亏、平仓盈亏、盯市盈亏和总盈亏。因为期货是当日无负债结算制度,交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少结算准备金。

 

一般如果当天买当天卖的话,就只有平仓盈亏和浮动盈亏,盯市盈亏是针对隔夜仓而言的。当天开仓的单子如果没有平仓了解的话,到第二个交易日就会产生盯市盈亏。因为期货是当天结算,所以即使当天没平出来,交易所也会根据当日的结算价进行结算,结算价是按照期货合约当日成交价格成交量的加权平均价来算的,即黄线的收盘价。盯市盈亏就是相对于上个交易日的结算价计算的,如果留有隔夜仓,平仓盈亏也是根据昨结计算的。浮动盈亏是根据持有的合约的当前价格根据开仓价格计算的,浮动盈亏反映了从开仓到当前持有的实际的盈亏。

盯市盈亏是期货交易结算的概念之一,期货的结算制度是“每日无负债结算制度”,又称“逐日盯市制度”。 

即每个交易日结束后,对所有客户的持仓根据结算价进行结算,有盈利的划入,有亏损的划出。 

 

下面举例说明盯市盈亏和浮动盈亏的区别: 

假设某客户开户资金50000元,某日开仓买入大豆5手,开仓价位是3150,收盘时未平仓,结算价为3135。则浮动盈亏为: 

(3135-3150)*5=-75 

期初(资金)余额为50000,期末余额为50000-75=49925(为简化计,不考虑手续费) 

盯市盈亏为: 

(3135-3150)*5=-75 

期初客户权益为50000,期末客户权益为50000-75=49925 

 

若次日仍未平仓,结算价为3170,则浮动盈亏为: 

(3170-3150)*5=100 

期初余额为50000,期末余额为50000+100=50100 

盯市盈亏为: 

(3170-3135)*5=175 

期初(上一交易日末)客户权益为49925,期末客户权益为49925+175=50100 

 

由此可知,若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况,则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价” 

而盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价” 

 

而计算客户资金时,若采用浮动盈亏,则总是和最初的客户资金余额计算。若采用盯市盈亏,则和上一交易日末的客户权益计算。