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钱樟有: 用程序化战胜情绪化

2016/11/30 18:54:03      点击:

专访程序化组第六名钱樟有

以风轻云淡之心从容交易

要想成为一个优秀的操盘手,必须具备交易基本功,不同的人都有适合自己的一套交易方式。但相同的是,大家都需要避免交易中的情绪化,找到适合自己的交易系统并坚持下去。

“如果说控制和规避交易风险有什么秘诀的话,那就是用程序化交易来规避主管交易的情绪化。”在本届大赛程序化组中取得优异成绩的钱樟有,在接受期货日报记者采访时表示:由于期货是杠杆交易,稍有不慎便会前功尽弃,克服情绪化是交易中最重要的。

用程序化战胜情绪化

“做期货,我差不多有5年的经验,但是做股票,我是做了20多年的第一批老股民之一。”钱樟有告诉记者,当初进入期货市场,是因为股指期货。

“但是期货交易不比股票交易。”他说,要想成为一个优秀的操盘手,必须具备交易基本功,不同的人都有适合自己的一套交易方式。但一样的是,大家都需要避免交易中的情绪化,需要找到适合自己的交易系统并坚持下去。”钱樟有说。

“克服情绪化也是我交易过程中最为看重的。”他感慨道,做交易并不看一时成败,心态一定要放平稳。“当你把它当成一份工作而不是生活的全部时,亏了似乎也没什么,”他半开玩笑说:“顺其自然,不要把棺材本都压上去,这样反而能盈利。”

据介绍,现在他一直采用的策略是纯程序化,借助程序的执行力来杜绝人为主观因素,仓位严格控制,大赛中进出场点都必须由程序决定。而且程序化交易的一大优势,就是可以覆盖所有品种的所有机会。其实在最初参与交易的时候,也会有亏损了不舍得斩仓的情况,而不舍得斩仓带来更大的亏损。提起这些经历,钱樟有也深有感触。现在,经过一段时间的期货交易,交易系统已经比较成熟了,钱樟有也打算继续把重点放在保持自我擅长的风格上。他认为,像交易灵感这些东西,其实很多时候被人说得过于神奇了,一些激进的方式大多在市场上只是“昙花一现”。而投资者想要在市场中长期生存,最重要的还是纪律。

挖掘长期趋势,科学控制止损

“我的持仓周期一般是两周。”钱樟有介绍说,“说实话我很佩服那些短线炒单高手,但是人上了年纪,总这么操作也吃不消。”他表示,自己更倾向于挖掘一些长期的投资机会,发挥自己科学控制止损的优势。而每单止损,都会按照品种和资金总量而定,一般亏损都会控制在一个可承受的范围,而这也是交易程序中的一个重要参数。

回看本届赛事,钱樟有已不记得盈利最大的是哪单了,毕竟最近半年机会太多。但是账户最大回撤发生的时间却有些尴尬。“比赛期间其账户最大回撤是在9月底,也是比赛快结束的时候。但是过了十一,黑色多单马上就赢利很丰厚,但是之前持有一直浮亏。本来可以进入前三的。”提起这件事,他略微觉得有些惋惜。

据了解,钱樟有从事期货交易已经多年,之前参加过一些实盘大赛也都取得过不错的成绩。但相比其他获奖的非常出色的年轻人,他做交易的心态似乎也更加平淡些。“为了取得比赛的名次而采取激进的方法,我认为不可取,在交易中,风控才是我的重中之重。”

而这种想法也能从他业绩曲线中体现出来。实际上对于本届赛事,钱樟有对自己的成绩并不是十分满意。“如果时间更长一些,重风控类型的账户成绩会更好,而且重仓博短线这种运气成分带来的影响也会小一些。”在钱樟有看来,从更长的时间尺度来看,风控严密的账户表现会更加有优势。

此外,他觉得今年的比赛比较遗憾的是没有交易自己最擅长的品种期指。钱樟有表示,股指期货因为流动性问题,与之前期指的火爆相比几乎是冰火两重天。“我没有交易期指,因为比赛中我操作的是超过2000万的账户,也许账户再小一点就适合炒期指了。我最擅长的还是期指,作为投资者,还是很期待期指限制能够放开。”

“还是要感谢永安期货,让我有机会在实盘大赛中与各位高手交流。”他表示,一直以来,他都以操作自己的资金为主,但不排斥给别人提供交易建议与人交流。现在期货市场已经进入“大资管时代”,自己在今后三五年也打算做一些资管。在这方面,他的心态依然平稳:“未来三五年顺其自然吧,如果有合适的资金自然很好,发展的好就多管理些钱,发展的不好就管好自己的钱。”