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不确定的市场里你知道自己究竟在等什么吗?

2018-08-23 23:09:41      点击:

看过不少介绍交易系统的资料,海龟交易系统95%的利润来自5%的好单,有人统计过华尔街很多大师的胜率只有百分之三十左右,但是依然赚大钱,靠的是小亏大赚。

看到这,你是不是想问难道所有的稳定盈利系统都是低胜率的?……抛硬币的胜率也在50%,顺势交易胜率也只会更高,那为什么稳定盈利之后,又是在顺势交易的情况下,胜率反而会低到30%?

原因在于:

100次突破形态中,只有30次才能形成真正的大单边行情。其它70次都是假突破,关键问题在于,你是无论如何也不可能提前知道哪些是真,哪些是假。

你只能硬着头皮,挨个去试。所以,成功率会比较低。但是挣钱,和胜率没太大关系。挣大赔小,3次正确时,总共挣了100,7次错误,总共只赔了70,你还能净挣30。这就是奥秘所在。

你扔硬币,是不可能达到这效果的。

但是,要在思想上接受并在行动中贯彻这个概念,是很难的,大多数交易者需要耗费好几年时间才能逐步接受。交易是概率游戏,需要在胜率、盈亏比、破产率之间寻找到一个适合自己的平衡点。

一、不确定的市场与不确定的生活

市场是混沌的,这是每一个在市场中浸泡过的人所不得不承认的共论,还有一些前辈更是说越在市场混久了,就越觉得市场捉摸不透。只有满怀激情的新手才敢对市场指手画脚,似乎看透了市场本质一般地趾高气昂。当然,结果必然是在痛苦中让市场驯化的服服帖帖。

承认市场的不确定性是在市场中生存的首要条件。仔细想一想,从技术面到基本面,从K线走势到量仓变化,从华尔街的天之骄子到政府官员再到分析师和经济学家又有谁能将市场的变化看得清透无比?大家都只不过在总结着具有相关性的事实,然后推断高概率发生的事件,如果最终事件并没有发生,那错的只是推测的人,市场永远不会错。但这并不意味着你的交易失败可以归咎于市场的不确定性,因为不确定性在让每一个人都不可能完全正确的同时,也让每一个人都不可能完全错误。

因为工作的原因,我有幸接触到一些在市场中稳定盈利,而且盈利能力颇强的交易员。我问他们,市场这么变化无常,你们怎么判断该涨还是该跌?他们通常的回答是只要市场给出了我交易系统里所需要的信号,那就果断进场。可有了信号就一定能盈利吗?不一定,不过没关系,错了就砍仓。

从他们的回答里我们也许有一些东西可以借鉴——对于不确定性的态度。面对未知,人性里是自然而然的恐惧;对于失败,人性里又是十分抵制认错这一行径的。但众所周知,交易是一项反人性的工作,必须克服掉人性中的恐惧和赌性才能终有所成。而想要达到这一高度,就必须把交易融入生活,把生活的时时刻刻都当做磨练人性的演练场。这让我想起了交易人经常提起的两个字“慎独”。它出自《礼记·中庸》:“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。”大概意思是讲君子独处时非常谨慎,无论有人没人,是不是真的关乎重要,都要谨慎待之。这就是在告诫我们,交易中应该秉持的品质,在生活方方面面都要一以贯之。

正因为交易的品质来源于生活又最终影响着生活,所以市场的不确定性和生活的不确定性是相同步的,记得一位前辈谈及他授业解惑时所说:想要学交易,先要学会做人,在生活中能做到来则应,去则空,再来做交易。

“来则应,去则空”是佛学里会讲到的,大概是说内心一片净土,没有一丝杂念,事情来了从容应对,事情过了就了无牵挂。它本身是从《金刚经》:“凡所有相,皆是虚妄”中衍生出来的释语,佛经本身这里不做详解,单说这句释语我们可以理解成上边提到过的那些成功的经验:不去主观判断行情,信号来了就果断应对,行情去了该砍仓的砍仓,该止盈的止盈,不做留恋。但这里边涉及到一个问题,我如果随便找一个标准做信号,那乱砍一气,结果可能会很悲惨,这就需要你的交易信号可以给你提供高胜率了,起码结合你的盈亏比来看,是一个还不错的胜率水平。说到这里大家应该明白了,胜率的问题是建立在尊重市场不确定性的基础上,毕竟认为自己对市场把握十分准确的人是不需要胜率这个概念的。

二、在市场的沉浮中,你等的是什么?

胜率是由两部分组成,一段时期内获胜的下单次数比上总的下单次数,这个概念大家都比较了解了,但你是否真的注意到:决定胜率的不仅仅是获胜的次数,还有你下单的总次数。

可事实上,很多人在交易时更在意的是分子的部分,而忽略分母对于胜率的重要性,这或许是分子更能带来实际效益的原因吧。

分子代表着你获胜的交易次数,既有胜负之分,那必然有判断和对错在里边。刚刚一再强调的,市场具有不确定性,所以,分子包含的是不确定性的本质,你不能确定你到底能有几次是盈利的。分母是你下单的总次数,这里边不分对错,只要你下单都算,那这就是确定性的部分,你可以控制你一段时间内下单的次数。这样一比较就不难发现,原来很多人在市场中苛求的是对不确定性的把控,而非牢牢抓住自己能控制的部分。这真是让人啼笑皆非。

那如何才能提高胜率(当然,胜率是要和盈亏比相匹配的)?两种方法:

一、提升你获胜的几率;

二、减少你的交易次数。

换句话说,就是等!等什么呢?等牢靠的交易信号、获胜几率大的交易信号,同时减少无用交易的次数。就像交易之家的动量交易人才培养计划中讲的那样,从突破入场,行情停顿出场。这就是一个高概率的出击方式,因为突破具有惯性,尤其是经过长时间蓄力的突破。再比如之前交易之家办的两场大讲堂中金刚经(易家ID)老师提到的,下降趋势中的M顶、上升趋势中的W底形态都是入场的好时机,成功几率也比较大。下降趋势的M顶中第二个顶无力突破第一个顶,说明多头力量相对疲弱,所以开启新一段下行行情的几率较大,上升趋势中的W底则正与之相反。这些都是高成功率的入场方式,它可以让你提升胜率中的分子。但最重要的还是要控制好你的分母,在信号没有出现之前,行情没有走出方向之前,要耐住性子去等待。

等和你交易系统相符合的行情不仅仅是为了赚钱,更是为了可以看清楚市场的大致状态和运行的基本方向,注意我这里讲的是大致状态和基本方向,而非市场运行的究竟。所以在追求胜率的过程中等待可以是在场外静静观察,也可以是及时停止正在发生着的亏损,从场内解脱出来。只要等待的结果是对市场走势有了更进一步的把握,那这就是值得的。

想要胜率的提升,想要资金的稳定增长就必须学会等,等那个符合你交易系统的行情和信号出现,只要在那个行情里,你就不会迷茫不会没有方向,你知道什么时候该进什么时候该出,因为此时你会看的比之前更加清楚。其实我说着很简单,你听着也很简单,但人嘛,总是急匆匆的,就像出生和死亡,急匆匆的来,忙碌一生又急匆匆的走。做交易的有些人总是急着要扩资、要资金翻倍、要买房买车、要人生巅峰,如果你现在正处于这个状态,我劝你先等一等,毕竟交易是一门要深挖细耕的职业。