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沈良:不同战场相同战,相同战场不同战

2015/1/27 16:24:11      点击:
有些交易者在一个品种上用一种策略能赚钱了,就满意了,但大部分交易者在此基础上还会有再进一步、再多赚一点的想法。假设我们把在一个品种上用一种策略叫做“在一个战场上打一种战”,那么为了进一步做大规模、做高收益、平滑曲线,则可以有两种选择,即“去不同的战场打相同的战”和“在相同的战场打不同的战”。

如果要去不同的战场打相同的战,就需要更多的精力。
不同的战场,往往地形不同,敌人数量和强弱不同,敌人的布局和战术不同,但或许也能找到相似之处,如果能找到相似之处,那么原先的战术就能用,而如果不能找到相似之处,则最好放弃这片战场。相同策略用到不同品种上,如果也能挣钱,那么当然可以用,并且合适的品种应尽量多配置一些,如果策略能量化,即能用程序化实现自动交易,或编写软件自动出信号,那么从一个品种扩展到其他品种的难度就不大,自己一个人的精力或许顾得上来,顾不上请一两个助手即可实现。而如果策略无法量化,还是要靠个体去分析、判断、计划、执行、调整,那么品种多了,精力就不够了,只能重点应付少数几个战场,或者收徒弟,把徒弟培养到能独立用好这套策略的程度才能实现更多战场的开辟,而是否愿意收徒弟、能否收到好徒弟、能否教好徒弟这些问题不一定都能解决,由此较多战场的作战就较难实现了。

如果要在相同的战场打不同的战,则需要更强的能力。
同一个战场,面对相同的敌人,用不同的战术,从不同的角度,在不同的阶段打击敌人,需要不同的布局、格斗能力,也需要不同的进攻、防守方式。在同一个战场上要有不同的作战模式并且各种作战模式都要取得胜利,即在同一个品种要使用不同的策略并且各种策略都要盈利,这需要很强的能力。要有研发更多策略的能力,并且策略互相之间的相关性要弱;要有策略组合搭配的能力,搭配之后取得要更高的收益风险比;要有阶段性重点策略选取的能力,能够根据行情波动节奏的变化选取盈利更好的策略或替换风险增大的策略;要有调整策略、完善策略的能力,保持策略库的新陈代谢、优胜劣汰。这样才能在一个品种上实现多种策略的优势组合,实现短中长通吃,趋势震荡通吃,顺势逆势通吃,大波动小波动通吃。

当然,如果能够把精力和能力的问题两者都解决了,那么不只是可以实现“在不同的战场打相同的战”和“在相同的战场打不同的战”,进而可以实现“在不同的战场打不同的战”,以此获得更大的发展空间。