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山人:如何成为市场赢家、交易中的困惑答疑

2014/8/18 15:43:19      点击:
今天是一个充满才气的日子,我身边的大赛冠军和在场的很多嘉宾都是创造利润的高手。其实很多获利故事的背后都经历了艰辛的历程,才走到今天这一步,而且这是一场没有结束的游戏。那么怎么成为笑道最后的市场赢家呢,我想关键是三方面:热爱、坚持、专业。

如果我们仅仅为了赚钱养家或致富,我们可以做很多事情,不一定要做交易,这个行业其实很不容易,盈利的人是少数,如果我们不热爱一件事情,我们是很难坚持下来的,特别是在交易不顺的时候,而且这是一定会经历的,也许我们就会打退堂鼓,失去自信,前功尽弃。而热爱一件事情本身让我们能够坚持下来。
可是我们光热爱不行啊,交易是为了盈利,我们只有做专业了才能赚钱,专业让我们在这个市场里找到自己的优势。怎么理解优势呢:优势是多方面的,除了大家熟悉的策略,比如高频交易的通道速度、执行速度,都是在比拼优势,策略本身的优势是一种概率的优势,对于低频交易来说,对概率优势本身的关注更大些。

我本人的交易经历比工作经历要长,因为读大学的时候我就开始炒股了,在开始的投资阶段一直都很顺利,当时的股票市场简单的获利策略都很管用,2002年开始做期货,由于对杠杆市场和风险控制的理解不足,导致一度交易失控,亏了很多钱。这也是成长过程中的痛苦一环,实战的教训始终比书本知识要来的直接、深刻,从那时候开始专研投资策略和资金管理,其中也是因为热爱让我坚持了下来,找到了适合自己的投资策略,选择了量化投资这种
方式,一直到现在,我不能说自己的水平和获利有多高,我相信这是一条正确的道路。

今天在座的朋友们,你们认为自己在刚才说的三方面都能做到,那我相信你一定会成为市场赢家的。最后祝愿在坐的交易者们生活和交易顺利!谢谢!

现场提问环节:

Q:过去一段时间的股指期货好像越来越难做了,趋势型策略是不是失灵了,老师您怎么看这个事情?

A:这种现象和市场波动性降低有关,而对应的时间周期的趋势策略不能获利。其实趋势策略本身没有失灵这一说,只要在特定的市场和周期下,市场有足够的波动特征机会,运行我们能够在试错和盈利机会中找到一个平衡点,我们就可以获利。波动性小的市场,其实在更小的时间结构里也许仍然是有足够多的波动行情允许我们获利的。所以周期的选择也是很重要的。

Q:海龟交易法则里的加仓策略老师们是怎么看的?怎么加仓最有效?

A:刚才有台湾老师发表了他的看法。在这个问题我的观点有些不一样。海龟法则里的加仓是策略的一部分,也是资金管理和风险控制的一种手段。加仓究竟好不好,怎么加仓,我们还是要定量方分析的。我们可以把加仓的位置当作一个新策略的入场信号,如果我们数据测试发现,在第一次加仓和第二次加仓的入场位置本身的优势不明显,首次入场的位置更有利些,那我们完全可以在仓位管理允许的情况下,加大首仓的头寸,而不必要这么机械的加仓;如果我们仅仅考虑的是通过加仓方式扩大获利,我们完全可以在总资金管理原则下,通过多策略的方式来增加风险暴露水平,来达到同样的效果,而同时降低账户的波动性。