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我们应该交易几个品种才比较好?

2017-09-19 21:06:02      点击:
在上一篇《   一个盈利系统为何会因交易品种多而亏损?》提到,用总账户100万做十个品种,不断追逐着做,即使对于一个成功率60%、盈亏比为3:1的优良交易系统而言,经过一轮循环后,交易是亏损的,亏了13万。
        那么在文章中最后,问到一个问题:如果只做四个品种,还是按照目前震荡和趋势行情中的盈亏比、成功率,震荡中出现两次假信号,才能等到趋势,我们还是有100万的资金,保证金率是10%,那么盈亏情况如何?想必很多人也都试着计算了。
       为了凑成功次数的整数,我们这里改为交易5个品种,当然4个品种的盈利效果肯定更好,我们再来做个实验:

一、交易十个品种,改成五个品种后,账户扭亏为盈,前后相差16万
1、行情陷入震荡之中时
      当行情陷入系统性的震荡之中时,各个品种所遇到的止损,你却都遭遇,在震荡型的行情之中时,成功率会大幅下降,盈利空间也会大幅下降,此时成功率还是20%,盈亏比还是1:1,点位止损还是1.5%,20%的仓位。
      5个品种中会有10次交易,20%的成功率,即两次成功,8次失败,在第一轮操作中:
     第一个品种成功,第二个品种失败,盈亏比1:1,相当于抵消,账户还是100万。剩余的3次交易失败,满足成功率20%,3次出现止损,
       第3个品种开始,出现了信号,杀进去,底仓20%,即20万,后止损了,点位止损1.5%,止损金额:20万*1.5%*10=3万,就是亏了三万,此时剩余97万;
       第4个品种又出现了信号,再杀进去,底仓20%,结果又止损了,止损金额3%,亏了近三万,此时剩余93万多一点。
       第5个品种又出现了信号,再杀进去,底仓20%、、、、

        最后剩余的账户:100*0.97*0.97*0.97=91.3万

第二轮操作,再经过同样的经历后,账户剩余:91.3*0.97*0.97*0.97=83.3万
     相当于做5个品种,亏损了16.7万,剩余83.3万。

2、震荡结束,行情步入了趋势中
       终于迎来了趋势,此时趋势的空间变大,系统的盈亏比变为3:1,交易系统的成功率提高到80%,我们的账户剩余了83.3万,要想重回100万,需要挣回16.7万,则需要20%左右的盈利。
        5个品种都先后出现了趋势信号,5个品种中,我们仍然做了其中的4个品种,成功三个,失败一个,成功率接近80%,每个品种仓位都是20%的底仓,即16.66万。趋势信号出现后,盈亏比为3:1,交易系统的点位止损是1.5%,则趋势中每个品种的点位盈利是4.5%。
       则趋势中,一个品种的盈利是16.66万*4.5%*10=7.5万,三个品种的盈利=22.5万。
    失败了一次,点位止损仍然是1.5%,则会亏损:16.66万*1.5%*10=2.5万
    则扣掉失败一次,趋势中账户获得有盈利20万,此时账户是103.3万。

        此时,对比而言,可以发现,我们操作品种从10个减少到5个后,我们并不需要其他的任何努力,我们的账户就盈利了,盈利了3.3万,而做十个品种时,我们亏损了13万,前后差了16万多,相差比较大。
         当然,如果我们只做一个品种,效果自然更好,但是因为交易次数太少了,就没办法用概率了,没办法用概率来计算了。

二、是不是意味着交易的品种越少越好,甚至只做一个品种?
       讲到这里后,很多人认为,结论是不是就是聚焦?只做一个品种,是不是就是最好的?
     当然,聚焦肯定没有错,守株待兔、以逸待劳总比“追着猎物跑”强,但并不意味着只做一个品种,因为只做一个品种,也会遇到以下的问题:
   1、这个品种一直没机会怎么办?任何一个品种都是趋势行情少,震荡行情多,大半年都是震荡,趋势行情可能就1-2个月就结束了,当然那剩余的10个月左右,我们都要忍耐。但是个别品种可能会在两三年都没机会,如果不幸踩上这样的品种,则要浪费两三年。我们恐怕没这么大的耐心,连等两三个月的耐心都没,何况等10个月,甚至两三年。

   2、如果这个品种出现了黑天鹅,例如和我们做单方向相反,隔夜连续涨停或跌停,则我们就爆仓了。即单个品种的未知风险较大,导致账户的波动会比较大。

         为此,分了防止某个品种始终不出现机会,也是为了防止黑天鹅的风险,我们需要适当的品种分散,即可以多抓住一些机会,使账户能够经常性增长,同时也能防止黑天鹅对账户的冲击,使账户的回撤小,整体让账户平滑性地增长。
        综合来看,只跟随5个品种,然后只做其中的3个品种,也就是说,我们长期跟随5个品种,不轻易加入新品种,如果5个品种先后都出现了信号,则根据强弱,只同时做其中的3个就行,除非有一个品种,已经止损或止盈,此时才可以再开仓另外的一个品种。

       当然了,这种操作手法,仍然不是最好的资金管理模式,因为回撤较大,震荡中回撤了17%,我再下一篇,讲继续讲,如何再这种资金管理模式上,再提高,使同样一个交易系统,账户回撤很低、收益率还进一步提高,欢迎大家到时候收看。