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程序化实盘和历史测试98%相似!他是如何做到的?

2016/12/27 19:22:52      点击:

12月10日,理发师章位福和程序化高手沧浪先生做客【财富操盘手】在线活动,节目中章位福分享了他的投资理念、实盘策略、做程序化交易的日常工作和个人生活等。

章位福可能是理发师中期货做得最好的和做期货的人当中最会理发的,在小编眼里他是人生的大赢家,20余家美发店的老板,同时期货程序化交易的6年中,从市场上赚的钱超过600万。他说:做正确的事,任何人都能成功。正因如此,他从白手起家到有了今天的成绩,满满的正能量。

小编为大家总结了章位福的观点如下:

投资理念

章位福认为做交易重要的是要找到适合自己的方法,不要因为别人用某种方法赚到钱而去用别人不适合自己的方法,所以我们做程序化要完全客观地做,不要加入主观的想法或干预。他始终坚持大道至简的投资理念,力求简单。但这种简单并不是“偷懒”的简单,而是在充分理解了市场的本质以后,用简单的方法表现出来,用简单的方法去捕捉趋势,这是一种大智若愚的体现。

在策略的选择方面,他认为策略的普适性要高,要在绝大部分的品种上有良好的表现,而不能特别针对某个品种。他始终认为市场上没有圣杯,最大的“免费”午餐是多品种、多策略、多周期的组合,从而达到盈利相加,亏损部分相消的效果,这样可以赚取市场的平均收益,同时也能提高资金的使用效率。

对于很多观众提出的如何止损止盈的问题,他的回答是不要设固定的目标价止盈,但是要设跟踪止损,跟着行情和趋势走就可以,不要主观地估计底部和顶部,也不要主观地估计目标价位。

“有专家说:选择商品波动太大是因为做程序化的人太多了。您怎么看?”对于这个问题,章位福的看法是市场的波动跟程序化交易有一定关系,但程序化交易只会影响日内的走势,很难影响日线级别的走势,也就是在小周期上程序化会起到推波助澜的作用,但对于长期的趋势程序化交易只是在跟随。

实盘策略

章位福目前用于实盘交易商品期货的策略只有一个趋势策略,并且参数固定,运用到小时线和日线周期上。交易时在指数合约上发出交易信号,对应到主力合约上进行实际交易。只要有足够的流动性的品种都交易,对于流动性的要求是持仓量要大于5万手。策略主要依据50周期的均线,大体上遵循价格在均线上做多、在均线下做空的原则,再加上对市场的理解做一些调整。策略永远在市,不是多头就是空头。

在仓位设置方面,一个品种一个周期分配大约1%的资金,仓位低的时候大概20%到30%,而当出现流畅的趋势行情时,仓位最高会到70%左右。因为有场外资金,并且多品种、多周期交易,所以仓位敢放大。

针对今年以来商品大幅波动的情况,章位福还自创了秘密武器——“波动极值”。当大部分交易者产生巨大利润、市场波动巨大、市场呈现非理性状态的时候,章位福将此定义成“波动极值”,此时在日线周期上,价格离长周期均线比较远,并且波动放大,价格快速上涨或者下跌,市场反向可能性比较大。当出现波动极值时,策略自动切换成更小的周期运行,用以保住更多的利润,减小回撤。出现波动极值后,如果5个交易日内价格不创新高或者新低,则切换回原来的周期运行。比如11月11日晚上的时候,章位福就将策略切换成15分钟周期交易,从而减少了回撤。

做程序化交易的日常工作

很多人认为程序化交易写好策略,让一直让程序去运行就好了,就能一劳永逸了。但是章位福认为做程序化交易数据很重要,历史测试数据只代表研究成果,而实盘交易的数据才代表成绩,所以收盘后一定要做细微的统计工作,可以帮助我们完善和改进交易系统,以及坚定做程序化交易的信心。

章位福喜欢计划和统计,他从2010年5月做期货交易的第一天就开始统计自己的实盘数据,将这些数据写在EXCEL表格当中,记录的数据有手续费、净值、出入金情况、保证金等,他每天坚持手工做统计,从来没有间断过,至今已记录了1647个交易日。除此之外,他认为在交易中滑点非常重要,他还统计实盘交易中的滑点情况,记录每笔交易的信号价和实际的成交价,这样才能在测试策略的时候用真实的测试条件,如果实盘中能做到零滑点,那么测试的时候才能用零滑点测试。通过这些盘后作业,反馈到策略,再去改进策略,反过来指导后期的交易。正是因为他坚持做盘后作业,他的实盘成绩和历史测试效果达到98%的相似!

章位福认为做程序化交易写策略要“自上而下”:先有逻辑和思想,再通过程序产生指标,然后产生交易信号,之后再做历史测试,最后才是实盘去交易;实盘交易之后就要“自下而上”:将实盘交易的数据和交易信号以及历史测试做对比,分析实盘中的问题,再反过来完善交易逻辑和思想,从而调整策略,指导后期的交易。他认为这个市场有随机的部分,也有非随机的、相对确定的部分,需要把非随机的部分分离出来,并且长期去监控这个非随机的规律是否能延续,如果能够延续,就可以加入到交易策略中。

章位福非常热爱和善于学习,他会经常看七禾网上的排行榜,会分析自己的账户,也会看其他优秀的交易账户。他会根据别人的资金曲线、手续费占比、交易品种等推测别人的交易方法,通过这种方式向其他优秀的交易者学习。

个人生活

章位福认为他能有现在的成绩,主要源于他拥有正念,不会用非常手段去做事情。他善于学习,求知欲非常强烈。比如在美发方面他去了很多国内、国外知名的学院学习;在投资方面他参加了很多培训班学习,同时他经常向优秀的同行交流和学习。

他的生活准则是:顺应自然、敬畏因果、大道至简,他做事非常客观和中庸,在失败时不过分沮丧,在成功时不过分骄傲。他的做事准则是:损人利己的事情坚决不做,利人利己的事情要坚持做,损己利人的事情要量力而为。他认为任何事情至于双赢才能长久,只有走正道才能长久。所以他对内部同事、外部朋友,甚至不认识的人,一直在做一些只讲付出不讲回报的善举。

以上是本期节目中章位福分享的观点,小编认为他能够有今天的成绩绝非偶然,源于他做事客观,坚持正确的方向,并且足够地努力。听了他的分享,小编认为,在充分理解了市场的本质之后,用简单的方法写成程序化策略表现出来,其实简单的策略也能有良好的表现。在策略编写方面,要遵循自上而下的原则,先要把逻辑想清楚,再去编写策略。盘后作业可能是很多程序化交易者容易遗忘的部分,小编认为做好盘后的数据统计对指导后期的交易有着非常重要的意义,程序化交易并不是一劳永逸的。