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mindhacks:找到影响股指期货波动的核心因子

2015/3/24 17:12:08      点击:
人物介绍

mindhacks:2008年开始交易股票,2009年开始交易外汇、国外股指、国外大宗商品等高杠杆品种。2011年开始交易期货,至今已4年。mindhacks的交易理念是做市场中高确定性的机会,交易品种主要以股指期货和股票为主。其交易分析特点是基本面分析、行为分析、技术分析相结合,主客观交易相结合。目前他是上海巨擎投资管理有限公司基金经理,负责公司旗下基金产品的运作。

他因股指期货进入国内期货市场,也一直对衍生品市场很熟悉。2008年10月开始每天全职交易股票,股票交易侧重对指数的分析。指数看空时轻仓,看多时重仓。他对指数的分析准确率较高,2011年3月,他认为无论政策、经济、资本市场环境、投资者行为预期,还是风险因素,都一致看空,因此他将股票资金转移到期货,开始进行期货交易。

谈到对期货市场的理解时,他认为找到影响期货市场波动的核心因子是最重要的;核心因子也会改变,需要不断学习进化自己对因子的理解才能追踪到不同时期的核心因子;当高概率和高盈亏比条件触发时,才适合重仓交易。

而对于股指期货,他也有自己独特的见解,为以下几点:

1、对股指期货的研究上,他会综合分析政策、资本市场环境、经济环境、市场参与者行为与预期、风险因素五大类因子。当影响市场的关键性因子都协同一致的指向一个方向时,他才会重仓;

2、他会分拆指数进行分析,研究沪深300指数的构成,包括行业与个股构成。他会在多个时间周期的走势协同度和基本面上重点研究金融指数、地产指数、有色指数等沪深300构成中的关键行业指数,还有高波动率高权重类的关键股票。以上因素是协同验证的一方面,同时能够从更小的时间级别上布局。再次、他有较为特别的分析方法,能够从分时级别挖掘一些可能性较高的日线级别拐点;

3、他对股指的波动特征有较为深入的理解,股指的波动率整体呈现尖峰厚尾,他的盈利大多来自厚尾部分,即高波动率的行情。股指交易的核心就是研究什么情况下,会产生方向明确的高波动率行情,然后重仓交易。